Analisis Kinerja Portofolio Saham dengan Metode Sharpe dan Metode Treynor (Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Agustus 2016 - Januari 2017)

Prayogo, Enny (2017) Analisis Kinerja Portofolio Saham dengan Metode Sharpe dan Metode Treynor (Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Agustus 2016 - Januari 2017). Jurnal Ilmiah Akuntansi, 8 (24). pp. 1-18. ISSN 2086-4159

Text 83. Enny_Analisis Kinerja Portofolio.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja portofolio optimal saham-saham yang tergabung dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 45 perusahaan pada periode Agustus 2016 sampai Januari 2017 dengan menggunakan metode Sharpe dan metode Treynor. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif di mana penelitian ini berusaha untuk menganalisis, menjelaskan dan mendeskripsikan kinerja portofolio saham dengan menggunakan metode Sharpe dan metode Treynor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan return portofolio saham pada periode tersebut bernilai negatif yang artinya harga saham secara keseluruhan mengalami penurunan. Kinerja portofolio saham yang paling optimal dengan menggunakan metode Sharpe dan metode Treynor adalah adalah PT. Adaro Energy Tbk (ADRO), PT. Siloam International Hospitals Tbk (SILO), PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA), PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT. Astra International Tbk (ASII) dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Abstract This research aims to analyze the performance of stocks optimal portfolio of 45 enterprises which include in Indonesia Stock Exchange's LQ45 (IDX) at the period from August 2016 until January 2017 using Sharpe and Treynor method. The method used in the study is quantitative descriptive which is this study try to analyze, to explain and to describe the stock portfolio's performance by using Sharpe and Treynor method. The result of this research is the return of stock portfolio is negative at the period, which mean stock prices overall are decline. The most optimal performance of stock portfolio is using Sharpe and Treynor method are PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO), PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Astra International Tbk (ASII) and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci:Sharpe,Treynor, kinerja portofolio saham LQ45 Keywords: Sharpe, Treynor, LQ45 stocks portfolio performance
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi > S-1 Akuntansi
Depositing User:	admin LPPM
Date Deposited:	02 Feb 2018 03:04
Last Modified:	02 Feb 2018 03:04
URI:	http://repository.lppm.maranatha.edu/id/eprint/415

Actions (login required)

View Item